Визу точно не аннулируют в посольстве. Но обратные билеты, бронь отеля и ещё что нибудь могут проверить по прилёту в Таиланд на границе. Делают это не часто, но вероятность есть. И если пограничникам что-то не понравиться, то могут и не пустить, и визу аннулировать.
Так что лучше всегда быть готовым ко всем вариантам развития событий по прилету. И бумажки, брони, обратные билеты, все распечатать, и страховку иметь, и наличку более 20000 бат на человека. Тогда вероятность неприятностей гораздо ниже. Хотя тут я смотрю многие любят летать на авось :)