Не исключено, что у человека там был какой-то ахтунг с визой, типа перебрал по дням или ранее въехал в Финляндию, заявив, что далее направляется во вне Шенгене и ЕС (так можно), но по факту поехал в Испанию или что-то такое. А так, ограничений на выезд из Шенгена в РФ по визе нет, только на въезд. Проблемы могут устроить неосведомленные и не разбирающиеся в деталях сотрудники перевозчика, решив, что пассажира нельзя допускать к рейсу.