Опыта не было, но если вы не следуете транзитом в Россию риск быть просто непосаженной на самолет, очень большой. Я имею в виду даже не в Белграде, а там где стыковку делаете. Шенгенская виза же у Вас типа С? И она в российском загране. И не важно, какой у Вас ВНЖ.