А цель у брака какая? Если цель в принципе ВНЖ, то проще без брака сделать MVV и переехать (а уже потом здесь пожениться, если уж очень хочется). Если цель просто пожениться, а у Вас никакой визы, то можно и в РФ, и в Голландии, и в Дании, всё равно кому-то из Вас придется визу оформлять.