Не посещая МВД - только письмом с почты России. На почте, если сотрудники не выглядят особо затронутыми глобализацией и просвещением, говорите им - "двойное гражданство", а то вас не поймут и будут обзывать мигрантами :)
Пока не въезжали в РФ с момента получения ВНЖ обязанности (да и возможности) уведомлять нет. Скоро кажется добавят возможность, но не обязанность, уведомлять через консульство.